SELECT MENU

Giới thiệu phương pháp giao dịch theo khung giá

Lượt xem: 100 - Ngày:

Phương pháp này có cái gì đó đối ngược với các phương pháp giao dịch theo xu hướng mà chúng ta đã cùng tìm hiểu trong bài trước, nhưng giao dịch theo khung giá một thuật ngữ chung mô tả việc tìm kiếm lợi nhuận từ các đợt tăng và giảm khi thị trường chuyển động đi ngang, theo khung giá.

Tất cả các thị trường tài chính thường có khuynh hướng giao dịch trong một khung giá xác định. Các khung giá này có thể hoặc là dễ xác định bởi đường chống đỡ và đường kháng cự nằm ngang hoặc là khó nhận diện hơn bởi các đường giới hạn dốc lên và đường giới hạn dốc xuống. Bất kể là trường hợp nào, khi sự lưỡng lự đang chi phối thị trường, chiến lược giao dịch theo khung giá nên được thực hiện.

Điều cần thiết để sử dụng chiến lược giao dịch theo khung giá là xác định điều kiện thị trường, có xu hướng hay là khung giá. Các kỹ thuật nhằm nhận diện sự tồn tại của xu hướng cũng được sử dụng để xác định khung giá, hoặc thị trường không có xu hướng. Những kỹ thuật này bao gồm đánh giá độ dốc của đường trung bình di động (khả năng phẳng nhất có thể) cũng như độ dốc của các dải băng đo độ biến động nhưu dải băng Bollinger nổi tiếng. Bên cạnh đó, có thể vẽ các mức chống đỡ và mức kháng cự phía trên và phía dưới hành động giá trong một khoản thời gian nhất định làm   chỉ báo độ tin cậy về sự tồn tại của khung giao dịch.

Không phải mọi khung giá đều phù hợ để giao dịch theo khung giá. Các khung giá hẹp (hay ngắn) nói chung là phù hợp hơn với chiến lược giao dịch theo điểm phá vỡ khung gái. Các khung giá rộng (hay cao) phù hợp hơn để giao dịch theo khung giá, vì lợi nhuận tiềm năng giữa đường chống đỡ và đường kháng cự là lớn hơn và do đó đáng giá hơn khi xét từ quan điểm rủi ro/lợi nhuận.

Khi giao dịch theo khung giá, điều bắt buộc là phải tập trung vào công việc quản trị rủi ro, vì lợi nhuận mục tiêu bị giới hạn, thậm chí đối với một khung giá rộng. Nếu một nhà giao dịch mua tại mức chống đỡ ở đáy khung giá, mục tiêu quan sát chính là đỉnh của khung giá. Tương tự, nếu một nhà giao dịch thực hiện bán khống tại mức kháng cự gần đỉnh khung giá, mục tiêu quan sát là đáy khung giá. Vì lợi nhuận kỳ vọng của chiến lược giao dịch theo khung giá bị giới hạn bởi chiều cao khung giá, khác với lợi nhuận kỳ vọng lớn của chiến lược giao dịch theo xu hướng, quản trị rủi ro cần phải tiến hành chặt chẽ hơn và nghiêm ngặt hơn so với các chiến lược giao dịch khác.

Giống như các loại giao dịch kỹ thuật khác lệnh dừng lỗ đối với chiến lược giao dịch theo khung giá có vị trí tương đối rõ ràng. Khi tham gia mua tại đáy của khung giá, lệnh dừng lỗ hợp lý nói chung nên đặt ngay phía dưới mức chống đỡ của khung giá. Khi thực hiện bán khống tại đỉnh của khung giá, lệnh dừng lỗ hợp lý nên đặt ngay phía trên mức kháng cự của khung giá. Các vị trí đặt lệnh dừng lỗ nói trên là nơi thị trường đang nói cho những nhà giao dịch theo khung giá biết rằng vị thế giao dịch của họ đã sai, vì giá có thể sẽ phá vỡ khung giao dịch.

Có nhiều phương pháp và chiến lược khác để ứng dụng chiến lược giao dịch theo khung giá trên thị trường tài chính. Với các công cụ kỹ thuật chính được sử dụng bao gồm đường chống đỡ và kháng cự nằm ngang, dài băng Bollinger, các đường trung bình di động, các chỉ báo dao động và nhiều công cụ khác, chiến lược giao dịch theo khung giá là đa dạng.

Nhiều nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng các đường thẳng nằm ngang trên đồ thị nhằm xác định mức chống đỡ và kháng cự trong khung giao dịch. Cần ít nhất hai lần chạm, nhiều hơn sẽ càng tốt, đối với cả đường chống đỡ và kháng cự nằm ngang để hình thành nên một khung giao dịch đáng tin cậy. Công cụ khác thường được sử dụng để xác định các mức chống đỡ và kháng cự là dãy băng đo độ biến động, phổ biến nhất là dải băng Bollinger. Dải băng Bollinger là khung giá linh động không cần phải có các đường giới hạn được xác định khắt khe như khi sử dụng đường chống đỡ/kháng cự nằm ngang. Nếu sử dụng dải băng Bollinger, các nhà giao dịch theo khung giá cần phải quan sát độ dốc của đường trung bình di động nằm giữa các dải băng là phẳng, hoặc ít nhất là gần như phẳng. Bằng các này, các nhà giao dịch có sự xác nhận khung giá đang hình thành.

Khi có được khung giao dịch bằng cách sử dụng các phương pháp nói trên, bước kế tiếp là tìm kiếm các cơ hội giao dịch theo khung giá. Một phương pháp phổ biến là sử dụng các chỉ báo dao động, nhưu Stochastic hay RSI, để xác nhận điểm đảo chiều tại hoặc gần mức chống đỡ và kháng cự. Phương pháp đọc các chỉ báo dao động khi thị trường biến động theo khung giá là dễ dàng. Để thực hiện vị thế mua tại hoặc gần mức chống đỡ của khung dao động, cần chờ đợi chỉ báo dao động cắt lên trên vùng bán quá mức.

Để thực hiện vị thế bán khống tại hoặc gần mức kháng cự, cần quan sát chỉ báo dao động cắt xuống dưới vùng mua quá mức.

Một tín hiệu xác nhận cho chiến lược giao dịch theo khung giá là điểm phá vỡ đường xu hướng nội bộ. Chiến lược này là sự kết hợp giữa giao dịch theo khung giá và giao dịch theo điểm phá vỡ đường xu hướng. Bên trong khung giá, khi giá biến động giữa mức chống đỡ và mức kháng cự, các đường xu hướng tăng và đường xu hướng giảm sẽ được thiết lập. Điểm phá vỡ các đường xu hướng nội bộ có thể được dùng làm tín hiệu mở vị thế tham gia giao dịch theo khung giá. Mặc dù yêu cầu sự xác nhận điểm phá vỡ đường xu hướng nội bộ khiến việc tham gia giao dịch bị muộn hơn, nhưng điều này sẽ làm tăng khả năng thành công của giao dịch. Điều này là vì điểm phá vỡ đường xu hướng nội bộ là tín hiệu xác nhận chắc chắn sự đảo ngược thực sự đang diễn ra trong khung giá. Với chiến lược giao dịch này, lệnh dừng lỗ nên được đặt ở phía khác của đường xu hướng bị phá vỡ khi giá tiến về phía ngược lại của đường chống đỡ hoặc đường kháng cự trong khung giao dịch. Điều này làm giảm thiểu rủi ro khi giao dịch theo khung giá.

Các chiến lược giao dịch theo khung giá tự động thường ứng dụng các phương pháp luận ít chủ quan, ví dụ như các công cụ đồ thị được tính theo công thức toán học như dải băng Bollinger và sự đảo chiều của các chỉ báo dao động. Khi ứng dụng điểm bật ngược từ mức chống đỡ/kháng cự hoặc điểm phá vỡ đường xu hướng nội bộ, các yếu tố chủ quan sẽ tự động được loại bỏ.

Giống như giao dịch theo xu hướng và giao dịch theo điểm phá vỡ, giao dịch theo khung giá có thể là một phương pháp hiệu quả để thích nghi với mọi sự thay đổi trong điều kiện thị trường. Khi thị trường hình thành khung giao dịch tương đối rộng, ứng dụng chiến lược giao dịch theo khung giá là phương pháp thành công nhất.

Nguồn: Những công cụ thiết yếu trong PTKT

BÌNH LUẬN()

Bài viết mới đăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN

Tầng 21 Tòa nhà VCCI 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

0916 766 323

dautuphatdat@gmail.com | 0916 766 323

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Hùng

Bản quyền thuộc về Đầu Tư Phát Đạt

0916 766 323